Главная Бинарные опционы Полезные статьи Бинарные опционы. Корреляция

Бинарные опционы. Корреляция

Корреляция в торговле бинарными опционами

Никогда не замечали, что многие финансовые активы, которые размещены в вашем торговом терминале для торговли бинарными опционами, очень часто повторяют движение друг - друга? Так и есть, именно это они и делают. Объяснений этому явлению следующие:

Многие финансовые инструменты связаны между собой фундаментальными факторами. Например, что касается валютного рынка, то есть валют, которые очень чутко реагируют на изменения котировок друг-друга, под влиянием макроэкономических новостей.

То есть, если вышли новости о плохих показателей на рынке труда в еврозоне и валютная пара EURUSD начала свое снижение, то на это, в большинстве случаев, очень чутко отреагирует GBPUSD, так как Великобритания, также является членом Евросоюза и курс GBP, во многом зависит от курса EUR. То есть, евро понеслось вниз, а за ним, начинает двигаться вниз и фунт стерлинга.

Бинарные опционы. Корреляция

На рынке товаров, такая же ситуация. GOLD и SILVER, также очень сильно зависят друг от друга. Если стоимость золота падает, за ней начинают двигаться вниз и котировки серебра.

Бинарные опционы. Корреляция

Все описанное выше вмещается в одном определении – корреляция

Корреляция – это определенная мера зависимости друг от друга двух финансовых активов: валютных пар, индексов, товаров и акций. При этом, размер корреляции измеряется коэффициентом в диапазоне от «- 1» до «+ 1».

Если показатель корреляции приближен к «+1», то это значит, что финансовые активы, практически повторяют движение друг друга. То есть, они двигаются в одной направленности, повторяя все пики и впадины котировок. Соответственно, если показатель корреляции около «-1», то финансовые активы двигаются в обратном направлении. Коэффициент «0» – это полное не соответствие котировок одного инструмента к котировкам другого. То есть, они друг от друга никак не зависят, а любые схожести в движении, это только совпадение.

Бинарные опционы. Корреляция

На скрине выше, вы видите таблицу корреляции котировок валютных пар, с отображением коэффициентов в реальном времени. Существуют калькуляторы корреляции, индикаторы корреляции и графики корреляции, которые показывают относительную схожесть графиков котировок разных финансовых активов.

Почему это важно для торговли бинарными опционами?

Давайте представим, что вы заключили 2 сделки по валютным парам AUDUSD и по NZDUSD. При этом, обе эти сделки были на покупку. Что произойдет? Коэффициент корреляции между указанными инструментами близок к «+1», а это означает, что указанные инструменты двигаются почти синхронно и если вы получите убыток по AUDUSD, то такой же убыток вы получите и по NZDUSD. Логичнее всего, было заключить сделку только по одному финансовому инструменту, так как, зачем подвергать себя двойному риску?

Вот именно из таких примеров и рождаются простые правила:

Пойдем от обратного

Если нам стоит бояться двойного убытка по однонаправленным сделкам на финансовых активах, которые имеют коэффициент корреляции близок к «+1», то почему бы нам не использовать такую особенность себе во благо? То есть, мы можем, в целях хеджирования возможных рисков, заключать разнонаправленные позиции по активам с положительной корреляцией. То есть, заключая сделку по AUDUSD на продажу, то есть на Put, нам необходимо заключить сделку по финансовому активу NZDUSD на покупку, то есть на Call. Таким образом, если один инструмент у нас получает убыток, то второй гарантированно выходит с прибылью. Понятно, что просто так указанная стратегия не будет приносить профиты, так как суммарный размер прибыли по двум сделкам будет с отрицательным значением.

Хеджируем с умом

Допустим, вы заключили сделку на покупку по AUDUSD, но цена пошла в обратном, от ожидаемого, направлении. Что делать? Заключаем контракт на NZDUSD, но на продажу. Что произойдет? Полученная на NZDUSD прибыль, частично перекроет убыток на AUDUSD. То есть, мы хеджируем сделку на одном инструменте, когда видим, что по сделке мы получим гарантируемый убыток. При этом, второй, хеджирующий ордер, мы должны заключать не сразу, а только в тех случаях, когда видим, что иного исхода, кроме убыточного, по первой сделке, нам ожидать не стоит.

Какие инструменты коррелируют?

Что касается валютных пар, то корреляции приближенной к «+1» подвержены все финансовые активы с одинаковыми числителями, например: AUDUSD, AUDNZD, AUDJPY, AUDCHF, AUDCAD, AUDSGD и т.д., то есть, все валютные пары, где на первом месте расположен одна и та же валюта. Также, валютными парами с положительным коэффициентом корреляции, являются все пары, где одинаковой стоит вторая валюта, к примеру: AUDUSD, NZDUSD, GBPUSD, EURUSD и так далее.

Что касается товаров, то положительная корреляция, всегда присутствует на энергоносителях, например OIL и GAS, металлах GOLD и SILVER и т.п.

Положительно коррелирующими акциями, являются акции компаний из одной отрасли, например: компаний IBM и Microsoft, так как они являются производителями несколько схожих продуктов, акции автопроизводителей, акции авиакомпаний и т.п.

Такие же принципы относятся и к котировкам индексов, которые бывают очень взаимосвязаны.

Не обязательно пользоваться хеджированием, но простые правила торговли на коррелирующих инструментах, всегда помогут избежать дополнительных убытков и более взвешенно относиться к принятию торговых решений и построении стратегий торговли.


Оставить комментарий или отзыв:
Оставить комментарий